李小军的期货投资生涯中，比旁人更多一些可贵的经历。在信息软件公司担任程序员时，他曾广泛接触期货投资者，有成功人士也不乏失败者，赚钱的说赚钱很容易，亏损的说做期货很难，两者描述期市截然不同，犹如天堂和地狱。而李小军作为倾听者和旁观者，在其中徘徊穿行。这段经历让他看清了成功者和失败者的区别，并思考他们的交易理念、行为习惯有哪些不同。从2001年参加工作至2007年辞职从事期货投资，李小军在期货市场中虚心地学习和积累。
初入期市，他进行短线操作，短时间内便取得骄人成绩。他说：“那时候，希望像猎豹一样快。”在资金量并不很大的情况下，他的成交量达到数千至上万张，常常一天就交易数十至上百个来回，“初级炒单”的名号因此而来。“炒单”即期货交易中的超级短线，是以分秒计交易者开平仓的时间，交易者往往根据行情盘口多空双方单量、一分钟k线来判断、进场，亏损1—2点则立刻平仓离场，赢利1—2点也会平仓离场。“炒单”运用相对简单的交易理念，交易者掌握一定技巧，通过反复练习，入场即能获得收益，然后减少亏损次数，聚集每次的微小利润，聚沙成塔，从而实现稳定赢利。在交易手续费成本较低时，超级短线有极大的生存空间，李小军凭借扎实的交易理念和期货基础知识，较为轻松地成为了期货投资的成功者。
“刚做交易什么也不懂，就听说过要'砍仓’，我牢记这一点，错了就砍，从不幻想。”交易第一个月，他通过坚决执行止损竟也获得了一定收益。李小军着手开发炒手平台，并设计开发了“1-3键”交易系统，交易者可以通过设置1、3键快速买卖，极大地提高了交易速度，对炒单者来说“如虎添翼”。作为设计者，他熟悉交易系统，更坦言“很幸运”。工作中，他和同事走访了很多高水平的炒手，看到他们是怎样做交易的，并了解了正确的交易理念，这让他从事期货投资时没有走任何弯路。
“怎样才能赚钱，如何理解期货交易，这些重要的问题就是对交易的认识。”李小军说：“以前是努力做到像猎豹那样快，现在是希望自己要做到像鳄鱼那样等，猎豹很快，但是也很辛苦——高速奔跑、容易受伤，鳄鱼只需要静静地在水里等待猎物到来，等待迁徙的角马经过。一个需要速度快，一个需要耐心等。”但是等待也有原则：“鳄鱼绝不会离开水到岸上捕杀，没有必要也会致命，因为烈日会把它晒干。而鳄鱼一定会等待在河两岸坡度都比较平缓的河段，因为只有这样的河段才会被角马选作渡河地点。”如同做交易，需要交易者呆在自己的交易体系之内，等待符合体系的交易机会。什么样的行情你可以参与，哪些行情波动是属于自己的交易机会要抓住，什么样的行情波动不是你的机会要回避，交易体系会告诉你。
交易者需要构建自己的交易体系，他说：“这应该是一种理念，一种思维。”交易体系其实就是交易者的能力范围的具体体现。而构建自己的交易体系，交易者要从自己的性格特征、交易模式、反应能力、资金规模等方面考虑，要让自己能够从容运用。最初进行交易时，他就做好了严密规划，在心态上给自己最轻松的位置，“每笔一手单子，每天止损200元，并坚决执行，我清楚一年后我最坏的情形，所以，心理上就没有什么负担”。
“学习期货没有捷径，但要有规划，要有步骤地学习。”在期市打拼多年，他认为，交易者学习交易，其实也是一个逐渐让自己的行为习惯与市场波动相适应的过程，“客观地说，我不知道是否有人可以在行情启动的那一刻就知道，它会在什么时间或是什么价格结束，我只是跟随”。而一些交易理念被经典书籍反复讲述，重要的是投资者要把理念当成信念，当成职业交易者必须遵守、奉行的人生信条，而不要等到被反向证明，才真正接受。投资者高估自己的能力，在自己应有的交易体系之外做单，跟市场比武，加上贪婪、赌徒心理，最终会因为各种问题被市场消灭。他认为不应该把期市当成赌场或是其他什么地方，而要尊重市场，了解自己的能力，构建自己的交易体系。
李小军通过炒单实现稳定赢利后，开始日内波段、趋势交易，再到隔夜波段、趋势交易，在收益大幅增加的同时，自身能力也不断提高。李小军说：“行情走势的发展需要一步步去观察，交易手法的丰富是为了在这个行情发展的过程中，通过一些交易策略的配合，让资金曲线更加平滑向上。”资金曲线更加平滑向上是众多优秀交易员所追求的，也是李小军交易模式完善的目标。他说：“许多人把期货市场当成赌场，猜涨猜跌，或者贪婪得什么钱都想赚，这注定会失败。期货市场是杠杆机制，放大人性弱点和优点，只有尊重市场才能赢得一切。期市同其他行业一样，没有神话，没有天才和秘密，想成功同样需要刻苦勤奋。”
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