讲师简介
许哲
曾任茂隆实业发展总公司首席策略师，任上海谦象资产管理有限公司总经理，挪威 Theta Capital Management Ltd 首席策略师。主要领域为期权对冲套利交易，并涉足大宗商品贸易与金融衍生品的交易。
由于其在2015年6月5日在个人专栏中发表了一篇名为《图穷匕见》的预测文章，精准提示了股灾连环平仓过程及人民币风险，使其名声大噪，而其个人所发表的文章，由于观点鲜明准确，对市场行情分析独到，因此受到广大投资者的热烈追捧，收获数万忠实粉丝。
课程大纲
一、期权交易理论
（1）何谓波动率曲面，为什么波动率曲面表现了大量信息
（2）希腊字母的来源：BS期权定价模型的作用与局限
（3）期权头寸组合的风险测度
二、动态的角度看波动率交易
（1）dynamic hedging 重新认识组合
（2）盘中PL影响的实证分析
（3）期权组合的term structuret与underlying的term structure对组合的影响分析
三、实战技巧
（1）Time Decay 的收割，日历套利的原理和局限
（2）Gamma Scalping 的交易技巧
（3）Vega 均值回归交易的实现方法和风险
四、波动率交易实战分析
（1）对战例的分析，正确与错误的做法和影响
（2）波动率交易下的资金管理分析
（3）宏观经济事件对波动率交易实战的影响
注：进阶技巧培训班适合已经拥有良好的期权知识，或者有参加过初级班的学员！
